Modelli univariati nello Spazio degli Stati. Elementi essenziali e casi studio di Chirico Paolo - Bookdealer | I tuoi librai a domicilio
Menu principale

Con ogni acquisto su Bookdealer sostieni una libreria indipendente del territorio.

Modelli univariati nello Spazio degli Stati. Elementi essenziali e casi studio
Chirico Paolo

Modelli univariati nello Spazio degli Stati. Elementi essenziali e casi studio

Editore: libreriauniversitaria.it

Reparto: Economia

ISBN: 9788833593685

Data di pubblicazione: 28/06/2021

Numero pagine: 64


9,90€
Esaurito

Sinossi

Lo scopo di questo manuale è introdurre il lettore al Filtro di Kalman per il suo utilizzo in una classe circoscritta (ma di ampio utilizzo) di modelli per serie storiche univariate: i modelli nello Spazio degli Stati a parametri fissi. Dietro questo nome un po' misterioso, per chi non ha familiarità con la materia, si celano in realtà modelli generalmente abbastanza semplici con cui formalizzare, seguendo una logica o una teoria, i meccanismi di costituzione (struttura) di un processo stocastico. La prima parte del manuale è dedicata agli strumenti: il Filtro di Kalman e i modelli strutturali, nel capitolo primo; i comandi e i pacchetti del software econometrico gratuito Gretl con cui applicare filtro e modelli, nel secondo capitolo. I capitoli successivi della seconda parte illustrano quattro casi studio affrontati con la metodologia presentata: il PIL Italia nel periodo 1981-2010; l'analisi dell'indice FTSE-MIB, la volatilità stocastica dei rendimenti finanziari e, infine, la stagionalità nei prezzi all'ingrosso dell'elettricità in Italia. L'idea è che la strada migliore per illustrare uno strumento sia quella di dimostrare cosa si riesce a fare con quello strumento.

Prodotti Correlati


Mostra altri

Recensioni dei lettori


5% di sconto sul tuo primo ordine

Registrati gratuitamente e ottieni subito un codice sconto per il tuo primo acquisto.